Главный герой по имени Нико дерется лучше, бегает дальше и прыгает выше, нежели его предшественники. Улучшились и второстепенные навыки персонажа: так, в роли пожарного он не только водит спецавтомобиль, но и самолично залезает в горящие здания, спасая беспомощных людей. Вместо того, чтобы ездить по разным уголкам города в поисках работы, Нико активно использует для этой цели мобильный телефон — раньше герои Grand Theft Auto лишь отвечали на звонки. Стоит герою достать из кармана сотовый, как в углу экрана отобразится адресная книга с номерами знакомых гангстеров.

Разработчики несколько месяцев провели в Нью-Йорке, стараясь проникнуться атмосферой американского мегаполиса. Некоторые жители города были приглашены в качестве ассистентов, следящих за качеством исполнения виртуального Нью-Йорка, в котором будет происходить действие GTA IV. Игроки смогут погулять даже по Центральному Парку (Central Park), правда как он будет называться, пока остается неизвестным.